利率敏感性缺口模型的缺陷有()。
A.如果实际利率的走势与银行的预期相反,银行会发生更大的损失
B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C.未考虑银行资产的市场价值变动情况
D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
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- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有2位网友选择 B,占比25%
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A.如果实际利率的走势与银行的预期相反,银行会发生更大的损失
B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C.未考虑银行资产的市场价值变动情况
D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
A.选择划分银行的净利息差的计划期
B.决定选择净利息差的目标水平
C.对利率的走势进行预期
D.合理调配资产和负债,决定持有敏感性资产和敏感性负债的总额,以扩大净利息差
A. 当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1
B. 当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1
C. 当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1
D. 当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1
A.选择划分银行的净利息差的计划期
B.决定选择净利息差的目标水平
C.对利率的走势进行预期
D.合理调配资产和负债,决定持有敏感性资产和敏感性负债的总额,以扩大净利息差
A.预期利率上升,营造正缺口 B.预期利率上升,营造负缺口
C.预期利率下降,营造负缺口 D.预期利率下降,营造正缺口
A.利率上升,净利息收入增加 B.利率上升,净利息收入减少
C.利率下降,净利息收入上升 D.利率下降,净利息收入下降
A.可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险
B.风险价值分析方法提供了统一的方法来测量风险
C.风险价值概念简单,容易理解,适宜与股东沟通其风险状况
D.风险价值分析方法是基于历史数据,并假定情景并不会发生变化
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