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提问人：网友aimeelu 发布时间：2022-01-07
[主观题]

考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是（）？

A、1

B、0.67

C、0.75

D、没有正确答案

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更多“考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是（）？”相关的问题
第1题
已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为

A、1.125

B、4.687

C、7.031

D、13.312

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第2题

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。

市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()。

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第3题
假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指股息收益率为每年4%，股指的当前价格为400，在4个月后交割的期货合约中期货价格为405，这时会存在什么样的套利机会？

A、持有期货合约多头，买入指数的标的股票

B、持有期货合约多头，卖出指数的标的股票

C、持有期货合约空头，买入指数的标的股票

D、持有期货合约空头，卖出指数的标的股票

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第4题
下面说法正确的是（ ）。

A、系统风险是不可分散的，非系统风险是可分散的

B、系统风险是可分散的，非系统风险是不可分散的

C、系统风险和非系统风险都是可分散的

D、系统风险和非系统风险构成总风险

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第5题
系统风险是市场宏观因素不确定性导致的风险，是不可分散的。
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第6题
在同一市场中，贝塔值大的股票，其风险大于贝塔值小的股票
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第7题
解释什么是α值，为什么积极的投资者会追求高的α值的股票。
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第8题
比较指数模型和马克维茨模型，分析各自的优缺点。
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第9题
以下哪一项不是资本资产定价模型的局限（ ）。

A、模型的假设太严苛

B、贝塔值对未来的指导作用可能要打折扣

C、资本资产定价模型的假设与现实有偏差

D、资本资产定价模型完全不能描述证券市场的情况

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第10题
资本资产定价模型认为资产组合的风险溢价可以用以下（ ）提供解释

A、系统性风险

B、经济因素

C、特殊风险

D、多样化

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