题目内容
（请给出正确答案）
A.模型的假设太严苛
B.贝塔值对未来的指导作用可能要打折扣
C.资本资产定价模型的假设与现实有偏差
D.资本资产定价模型完全不能描述证券市场的情况
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“以下哪一项不是资本资产定价模型的局限（）。”相关的问题
B、依据历史资料计算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C、它是建立在一系列的假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大的偏差
D、提供了对风险与收益之间的一种实质性的表述
E、以上都对
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型中的各个参数的数据很容易找到
B、资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C、资本资产定价模型给出的结果是精确的
D、资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E、资本资产定价模型的描述完全符合市场实际
A、12%；5%；高估
B、12%；5%；低估
C、7%；5%；高估
D、7%；5%；低估
A、A证券被高估
B、A证券公平定价
C、A证券的α为-0.25%
D、A证券的α为0.25%
A、A组合大于B组合
B、A组合等于B组合
C、A组合小于B组合
D、不能确定
A、某些资产的贝塔值难以估计
B、依据历史资料计算出来的贝塔值对未来的指导作用有限
C、资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差。
D、是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
=18%,
=6%，
=14%,那么该资产组合的β值是（ ）？
