假设借入行为受限制,零β资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%,而零β资产组合为8%。那么当β值为0.6时资产组合的期望收益率是多少?
资本资产定价模型假设()。
A.借入资金成本等于贷出资金成本
B.借入资金成本大于贷出资金成本
C.借入资金成本小于贷出资金成本
D.借入资金成本可能大于或等于贷出资金成本
资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件()。
A.多
B.少
C.相同
D.不可比
A.模型的假设太严苛
B.贝塔值对未来的指导作用可能要打折扣
C.资本资产定价模型的假设与现实有偏差
D.资本资产定价模型完全不能描述证券市场的情况
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?()
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
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