Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.6;Cor(A,D)=0.45,每只股票期望收益率为8%,标准差20%。(1)如果你整个组合就是股票A,你可以加入一只股票,你的选择是哪个?(2)对风险厌恶程度不同的投资者来说上述问题的答案会变化吗?(3)假设增加一种股票的同时还可以增加投资短期国债,利率为8%,你会改变上述问题的答案吗?
A.12%,12%
B.15%,l0%
C.10%,10%
D.8%,10%
要求:
(1)计算该组合的预期收益率;
(2)如果两只股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差;
(3)如果两只股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;
(4)如果两只股票的相关系数是0,计算该组合的标准差;
(5)如果两只股票的相关系数是-1,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.9.9%,3%
B.9.9%,1.1%
C.11%,1.1%
D.11%,3%
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?
A.由于两股票的期望收益率和标准差都相等,所以用XYZ公司股票替代ABC公司股票并无区别
B.由于两股票的期望收益率相等,所以包括XYZ股票在内的组合和包括ABC股票的组合的期望收益率相等
C.如果XYZ股票与原证券组合的协方差大于ABC股票与原证券组合的协方差,那么包括XYZ股票在内的组合标准差小于包括ABC股票在内的组合的标准差
D.如果XYZ股票与原证券组合的协方差小于ABC股票与原证券组合的协方差,那么包括XYZ股票在内的组合标准差大于包括ABC股票在内的组合的标准差
A.期望收益率18%、标准差32%
B.期望收益率12%、标准差16%
C.期望收益率11%、标准差20%
D.期望收益率8%、标准差11%
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.0.27
B.0.12
C.0.155
D.0.135
A.4%
B.6%
C.9%
D.13%
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!