题目内容
（请给出正确答案）
要求：
(1)计算该组合的预期收益率；
(2)如果两只股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；
(3)如果两只股票的相关系数是0.5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；
(4)如果两只股票的相关系数是0，计算该组合的标准差；
(5)如果两只股票的相关系数是-1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
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更多“假设A股票的预期收益率为8％，标准差为10％，B股票的预期收益率为14％，标准差为16％，若两只股票投资的”相关的问题
假设证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8%，无风险收益率为3%； 资料二：市场上有A、B两支股票，预期收益率分别为9%和11%，标准差分别为7.2%和8.25%； 资料三：甲投资组合由A、B两支股票组成，投资比例分别为45%和55%； 资料四：乙投资组合由A、B两支股票组成，风险收益率为8.5%。 要求： （1）根据资料二，计算A、B两支股票的标准差率； （2）根据资料一和资料二，计算A、B两支股票的β系数； （3）根据第（1）、（2）问的计算结果，判断A、B两支股票哪个整体风险更大，哪个系统风险更大，并说明理由； （4）假定资本资产定价模型成立，根据资料一、资料三和第（2）问的计算结果，计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率。
要求：
(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；
(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；
(3)计算甲股票的预期收益率；
(4)计算市场平均收益率；
(5)计算乙股票的β系数；
(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；
(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；
(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；
(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；
(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。
| 经济状况 | 出现概率 | 预期收益率(%) | |
| A股票 | B股票 | ||
| 差 | 0.1 | -3 | 2 |
| 稳定 | 0.3 | 3 | 4 |
| 适度增长 | 0.4 | 7 | 10 |
| 繁荣 | 0.2 | 10 | 20 |
要求：
(1)分别计算两种股票的期望收益率。
(2)分别计算两种股票的标准差。
(3)分别计算两种股票的标准离差率。
(4)按稳健性决策者判断两种股票的风险。
(5)计算两只股票的投资组合收益率。
(6)如两只股票之间的相关系数为0.89，计算两只股票的投资组合标准差。
要求：
（1）计算A股票和B股票的相关系数
（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差
（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差
（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。
可能的情况及概率 | A项目报酬率(%) | B项目报酬率(%) |
悲观30% | 30 | 40 |
中等50% | 15 | 15 |
乐观20% | -5 | -15 |
要求：(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准差；(3)计算A、B两个方案预期收益率的标准差率；(4)假设无风险收益率为8%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为26%，标准差率为90%。计算A、B两方案的风险收益率和预期收益率。
A．30%股票；70%债券
B．40%股票；60%债券
C．50%股票；50%债券
D．60%股票；40%债券
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