某投资者持有一个沪深300股票指数基金,如果他担心该指数基金的市值会下跌,最好使用( )套期保值。
A.上证50指数的看涨期权的多头
B.沪深300股指期货的多头
C.沪深300股指期货的空头
D.上证50指数的看跌期权的空头
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A.上证50指数的看涨期权的多头
B.沪深300股指期货的多头
C.沪深300股指期货的空头
D.上证50指数的看跌期权的空头
根据下面资料,回答问题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货()手。A.702
B.752
C.802
D.852
一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
B.1001
C.1010
D.1111
B.50ETF是跟踪深证50指数的指数基金
C.中证500指数由沪深两市中市值最大的500家公司构成
A、卖出30份沪深300股指期货
B、买入30份沪深300股指期货
C、卖出25份沪深300股指期货
D、买入25份沪深300股指期货
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