Delta中性是指()。
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B. 组合的Delta值接近为0
C. 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D. 每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
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- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有1位网友选择 D,占比11.11%
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B. 组合的Delta值接近为0
C. 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D. 每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
A.购买400份期权并且出售300份标的资产。
B.购买300份期权并且出售400份标的资产。
C.出售400份期权并且购买300份标的资产。
D.出售300份期权井且购买400份标的资产。
A.买入1000股标的股票
B. 卖空1000股标的股票
C. 买入500股标的股票
D. 卖空500股标的股票
A.买入600股标的股票
B. 卖空600股标的股票
C. 买入500股标的股票
D. 卖空500股标的股票
A.买入1000股标的股票
B. 卖空1000股标的股票
C. 买入500股标的股票
D. 卖空500股标的股票
A.买入50手期权A
B.买入50手期权A,卖出25份标的资产
C.买入200手期权A,卖出400份标的资产
D.卖出50手期权A,买入25份标的资产
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。()
A.正确
B.错误
A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A.600
B.-600
C.1200
D.-1200
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