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提问人：网友killkisu 发布时间：2022-01-07
[单选题]

市场指数超额收益每变动1%，引起A基金超额收益变动2%，则A基金的β（）。

A.0.5

B.0.75

C.1

D.2

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第1题
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）

A、夏普系数

B、特雷诺系数

C、詹森系数

D、帕式系数

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第2题
假设用指数模型估计股票A的超额收益如下： RA=1%+0.9RM+eA M=20% (eA）=30% 股票A的标准差是（ ）。

A、25%

B、35%

C、12.24%

D、17%

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第3题
在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票

A、系统风险占总风险比重越大

B、系统风险占总风险比重越小

C、系统风险越大

D、系统风险越小

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第4题
将指数模型回归方程运用于惠普公司可得到一条截距为，斜率为βHP的直线，则可称之为惠普公司的（ ）。

A、资本市场线

B、证券特征线

C、资产配置线

D、其他选项均不正确

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第5题
当组合中证券数量 已知由股票A和B组合的等权重的投资组合，股票A的残差方差是0.3，股票B的残差方差是0.1，则该组合的残差方差（非系统风险）是( )。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

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第6题
已知 RA=1%+0.9RM+eA RB=2%+1.2RM+eB ɓm=40%，则cov(rA,rB)=( )。

A、0.1628

B、0.1728

C、0.1827

D、0.1826

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第7题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是（ ）？

A、1

B、0.67

C、0.75

D、没有正确答案

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第8题
下面说法正确的是（ ）。

A、系统风险是不可分散的，非系统风险是可分散的

B、系统风险是可分散的，非系统风险是不可分散的

C、系统风险和非系统风险都是可分散的

D、系统风险和非系统风险构成总风险

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第9题
系统风险是市场宏观因素不确定性导致的风险，是不可分散的。
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第10题
在同一市场中，贝塔值大的股票，其风险大于贝塔值小的股票
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