题目内容
（请给出正确答案）
以下何种期权组合可以构造合成股票策略()
A.卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B.卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
C.卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
D.卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
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A、做空股指期货
B、售出看涨的股指期权
C、购买看跌的股指期权
D、A、B、C均可
A.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论
B.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致
C.复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大
D.如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合
A.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论
B.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致
C.复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大
D.如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成份股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合
A.买入5张A股票的认购期权
B.卖出5张A股票的认购期权
C.买入5张A股票的认沽期权
D.卖出5张A股票的认沽期权
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