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A.I、II
B.II、III、IV
C.III，IV
D.I、II、IV
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更多“关于久期，下列说法正确的有（）。I久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析II.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量III.久期的数学公式为dP/dy=DxP/（1+y）I…”相关的问题
关于久期，下列说法正确的有()。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+Y) Ⅳ.久期又称持续期
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
D.各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定
A. 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D. 久期又称持续期
E. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
A．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D．久期又称持续期
E．当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
下列关于久期分析的原理的说法中，正确的有()。 Ⅰ 久期也称持续期，久期分析即为持续期分析或期限弹性分析 Ⅱ 久期分析是衡量利率变动对整体经济价值的影响 Ⅲ 久期对于财务经理的主要价值在于它是衡量利率风险的直接方法 Ⅳ 久期一定会随着到期时间的增长而增长
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
关于久期的说法不正确的有（）。
A.久期反映了利率变化对债券价格的影响程度
B.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
C.久期所代表的线性关系在任何情况下都成立
D.一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
下列关于久期的说法，正确的有（）。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为dWdy=D×P/(1+Y)
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
A.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短
B.债券的剩余期限越长，其久期越短
C.久期越大，债券的风险越小
D.久期是用来衡量信用风险的指标
A.久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短
B.债券的到期期限越长，久期也越长
C.久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小
D.多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
下列关于久期分析的说法，正确的是（）
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍然会比较准确
关于久期，下列说法正确的有（）。
A．是债券期限的加权平均数
B．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
C．久期与息票利率呈相反的关系
D．久期与到期收益率之间呈相反的关系
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