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提问人：网友yangyuezhong 发布时间：2022-01-07

[单选题]

当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为

A.7%

B.8%

C.6%

D.5%

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更多“当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为”相关的问题

第1题

当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（）。

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第2题

当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。则以下表述正确的是

A.该合约是公平合约。

B.该合约初始价值为0。

C.该合约不是公平合约。

D.该合约价值＞0。

E.该合约价值＜0。

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第3题

当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份3×6远期利率协议，协议利率为6%，名义本金为100万元。则该合约当前价值为（）元（精确到小数点后2位）。

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第4题

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%（连续复利)，预期3

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为()元。

A．51.14

B．53.62

C．55.83

D．61.18

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第5题

当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则确定的远期利率用R表示（为你计算得到的远期利率）。而某企业签订的3×6远期利率协议，名义本金为100万，协议利率为6%，该利率与R相比，到期后应偿还的本利和多了（）元（精确到小数点后2位数，如不是多了，而是少了，需在数字前添加负号）。

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第6题

按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。

A.5.96%

B.5.92%

C.5.88%

D.5.56%

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第7题

利率互换题干假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构每半年收取6%的固定利率（一年付息2次），同时支付6个月的LIBOR，名义本金为1000万美元，互换还剩1.25年到期。当前，3个月、9个月和15个月的LIBOR分别为5%、5.8%和6.2%（均为连续复利）。上一次利息支付日的6个月LIBOR为4%（半年计息一次）。现用债券组合法定价，则（1）固定利率债券，在3个月、9个月、15个月后的3次现

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第8题

3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。A.3个月B.6个月C.9个月D.18个月

3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.18个月

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第9题

已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？ ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第10题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

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