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提问人：网友xsligang 发布时间：2022-01-06
[单选题]

有两个充分分散的投资组合，A组合中单个证券的特别风险高，B组合中单个证券的特别风险低。两个组合的贝塔值都为1.2。比较两个组合的期望收益率：

A.A组合大于B组合

B.A组合等于B组合

C.A组合小于B组合

D.不能确定

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1天前
匿名网友[152.***.***.47]选择了 C
1天前
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1天前
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更多“有两个充分分散的投资组合，A组合中单个证券的特别风险高，B组合中单个证券的特别风险低。两个组合的贝塔值都为1.2。比较两个组合的期望收益率：”相关的问题
第1题
下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

A. 相关系数的取值范围在［-1，1］之间

B. 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系

C. 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍

D. 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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第2题
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有(  )。

A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B．公司特别风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券的投资组合予以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

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第3题
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　）。 　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A、A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B、B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C、C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D、D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第4题
资本资产定价模型存在一些局限性（）。

A、某些资产的贝塔值难以估计

B、依据历史资料计算出来的贝塔值对未来的指导作用有限

C、资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差。

D、是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述

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第5题
下列属于系统性风险范畴的是（ ）

A、汇率风险

B、利率风险

C、通胀风险

D、政治风险

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第6题
分别解释什么是证券市场线和资本市场线，并指出两者的区别。
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第7题
阐述资本资产定价模型的前提假设和主要结论
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第8题
假定投资组合A和B都是充分分散的，E(rA)=12%,E(rB)=9%。如果经济中只有一个因素，而且 =1.2，=0.8。问无风险利率等于多少（ ）？

A、3%

B、4%

C、5%

D、6%

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第9题
假定影响经济的两个因素被确定：工业生产增长率IP和通货膨胀率IR。预期IP为3%，IR为5%。某只股票的IP的β值为1，IR的β值为0.5，当前的期望收益率为12%。如果工产值的实际增长率为5%，通胀率为8%，那么修正后的股票期望收益率为（ ）？

A、15%

B、15.5%

C、16%

D、16.5%

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第10题
假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B：

A、均处于均衡

B、存在套利机会

C、都被低估

D、都是公平定价的

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