题目内容
（请给出正确答案）
A.相关系数的取值范围在［-1，1］之间
B. 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
C. 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
D. 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
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A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C.两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C.两种证券的协方差=它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β＝0
C.无风险资产的标准差＝0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.相关系数的取值范围在［-1，1］之间
B.证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
C.当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
D.由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
C.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
D.如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B. 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C. 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D. 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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