在商业银行的风险管理实践中,正态分布可以应用于()。
A.控制风险量化
B.市场风险量化
C.信用风险量化
D.管理风险量化
E.操作风险量化
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- · 有2位网友选择 B,占比10.53%
- · 有2位网友选择 A,占比10.53%
- · 有2位网友选择 D,占比10.53%
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A.控制风险量化
B.市场风险量化
C.信用风险量化
D.管理风险量化
E.操作风险量化
B.如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺,则必须作出明确、诚恳的解释
C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
D.与非营利机构合作,更多地服务当地社区,创建更加友善的机构环境
E.通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念
A. 市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D. 承担风险的业务经营部门同时负责市场风险管理
A.当久期缺口为正时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨
B.当久期缺口为负时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨
C.当久期缺口为负时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨
D.当久期缺口为正时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨
E.当久期缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险的影响
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D.至少每3个月更新一次数据
E.至少每6个月更新一次数据
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