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提问人：网友yangpan98
发布时间：2022-07-02
[主观题]
假定1年期、5年期、10年期美国国债利率现在分别是3%、6%、6%。投资者A选择只投资于1年期债券，投资者B选择投资于5年期和10年期债券。你如何解释这两位投资者的行为？
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A.3个月欧洲美元期货
B.2年期美国国债期货
C.5年期美国国债期货
D.10年期美国国债期货
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第8题
在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债？ （1) 91天的美国短期国库券 （2) 1年期美国中期国库
在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债？
(1) 91天的美国短期国库券
(2) 1年期美国中期国库券
(3) 20年期美国长期国库券
(4) 20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次
(5) 20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次
(6) 30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次
(7) 隔夜联邦资金
(8) 9个月固定利率定期存款
(9) 1年期固定利率定期存款
(10) 5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次
第10题
你利用过去一年的月末数据，以10年期KC公司债券收益率对10年期美国国债收益率作回归。你得到以
下的结果：
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其中
是KC债券的收益率，
是美国国债的收益率。10年期美国国债的修正久期是7年，KC债券的修正久期是6.93年。
a.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，计算10年美国国债价格变化的百分比。
b.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，利用上面的回归公式计算KC债券价格变动的百分比。
