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提问人：网友ziyan347583 发布时间：2022-01-07
[单选题]

考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（）。

A.1.56美元

B.4.52美元

C.3.96美元

D.5.23美元

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1天前
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第1题

可以利用标的资产多头与看涨期权空头组合成备兑看涨期权空头。

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第2题

看涨期权的空头当多头行权的时候是买入标的资产

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第3题

投资者认为标的资产价格将上涨，此时宜卖出看涨期权。

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第4题

看涨期权价格最高不能超过标的资产的价格

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第5题

一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（ ）。

A、0.02

B、4.33

C、3.05

D、5

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第6题

在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（ ）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。

A、法律风险

B、流动性风险

C、国别风险

D、市场风险

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第7题
市场风险不包括（ ）。A、系统风险B、利率风险C、汇率风险D、...

市场风险不包括（ ）。

A、系统风险

B、利率风险

C、汇率风险

D、商品风险

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第8题

假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（ ）。

A、2000美元

B、3032美元

C、6781美元

D、5768美元

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第9题
风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（ ）。A、...

风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（ ）。

A、市场风险VaR值

B、银行账户利率风险缺口比率

C、利率风险敏感度

D、人行日均超额备付金率

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第10题
《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为( )。A、6%...

《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为( )。

A、6%

B、8%

C、7%

D、10%

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