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提问人：网友cbz61 发布时间：2022-01-07

[单选题]

下面哪个变量上升可以引起美式看涨期权的价格下降？（)

A.股票价格

B.执行价格

C.期权期限

D.股票波动率

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ABCD

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第1题

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第2题

执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于（）

A、股票价格

B、执行价格

C、期权期限

D、股票波动率

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第3题

无股息的欧式看涨期权价格下限为（）

A、股票价格加上执行价格的贴现值

B、股票价格加上执行价格

C、股票价格减去执行价格的贴现值

D、股票价格减去执行价格

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第4题

无股息股票的欧式看跌期权价格下限为（）

A、股票价格加上执行价格的贴现值

B、股票价格加上执行价格

C、执行价格减去股票价格

D、执行价格的贴现值减去股票价格

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第5题

根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于（）

A、零息债券的收益

B、股票的收益

C、看涨期权的收益

D、看跌期权的收益

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第6题

无股息的美式看涨期权（）提前行权，无股息的美式看跌期权（）提前行权

A、会，不会

B、不会，会

C、不会，不会

D、会，会

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第7题

期权的价值等于（）

A、内涵价值减去时间价值

B、时间价值减去内涵价值

C、内涵价值加上时间价值

D、时间价值和内涵价值的最大值

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第8题

在期权的期限内，当股票的股息上升时（）

A、看涨期权价值上升

B、看跌期权价值上升

C、股票价值上升

D、以上都对

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第9题

假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看涨期权的期权费是（）

A、100元

B、10元

C、0元

D、5元

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第10题

假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看跌期权的期权费是（）

A、100元

B、10元

C、0元

D、5元

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