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提问人:网友sunguangqing 发布时间:2022-01-07
[主观题]

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元,执行价格为30美元,到期期限

为3个月,无风险利率为8%。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第1题
无股息股票看涨期权的期限为6个月,执行价为75美元,股票当前价格为80美元,无风险利率为10%/年,期权价格的下限是多少?

A、5.45美元

B、71.34美元

C、8.66美元

D、5美元

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第2题
某无股息股票看跌期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为18元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为( )元。

A、1.8

B、2.0

C、2.2

D、2.6

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第3题
考虑一个股票的期权,当前该股票价格为50美元,期权执行价格为52美元,假设未来股票价格变化服从或者按比率上升20%,或者按比率下降20%的两步二叉树,每个步长为一年,已知无风险利率为5% ,则为期权定价时,使用的每步的风险中性概率为( )

A、股价单步上涨概率为0.375, 下跌概率为0.625

B、股价单步上涨概率为0.5, 下跌概率为0.5

C、股价单步上涨概率为0.625, 下跌概率为0.375

D、股价单步上涨概率为0.39, 下跌概率为0.61

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第4题
2. 一 个 3 个 月 期 美 式 看 跌 期 权 的 执 行 价 格 为 2 0 元 。股 票 价 格 为 2 0 元 ,年 无 风 险 利 率 为 3% (连 续 复 利 ),波 动 率 为 25%。预 计 1 .5 个 月 之 后 有 红 利 2 元 。请 利 用 3 步 的 二 叉 树 图 计 算 期 权 价 格 (需 画 出 树 图 )。
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第5题
美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元,写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵,期权价值矩阵。已知:
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第6题
14. 股票价格为52美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票且执行价格都为45美元的欧式看涨和看跌期权价格相差5美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会。如果有,应该如何进行套利?
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第7题
无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( )

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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第8题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元。
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第9题
以下属于外国债券的有( )。A.欧洲债券B.武士债券C.扬基债券D.龙债券
以下属于外国债券的有( )。

A.欧洲债券

B.武士债券

C.扬基债券

D.龙债券

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