一位投资者是玉米远期合约的多头方,下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值(K为远期合约的交割价格,ST为到期时的玉米现货价格)
A.K-St
B.St-K
C.max(K-St)
D.max(St-K)
- · 有5位网友选择 C,占比50%
- · 有2位网友选择 A,占比20%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
- · 有1位网友选择 B,占比10%
A.K-St
B.St-K
C.max(K-St)
D.max(St-K)
A、8月合约3120,10月合约3255
B、8月合约3200,10月合约3350
C、8月合约3150,10月合约3350
D、8月合约3120,10月合约3265
A.-50
B.-5
C.55
D.0
A、因一方无法履行合约义务而对另一方造成的风险
B、只有远期多头会面临违约风险,是指合约空头没有资产用于交割的概率
C、只有在交割时支付现金的远期空头会面临违约风险
D、典型的远期合约具有盯市的特点,可以降低违约风险
A、远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率
B、从本质上说,FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款,只是没有发生实际的贷款支付
C、由于FRA的交割日是在名义贷款期末,因此交割额的计算不需要进行贴现
D、远期利率协议是一种基于利率的衍生产品
A、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为0
B、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为正
C、远期价格为38美元;远期合约的初始价值为0
D、远期价格为38美元;远期合约的初始价格无法判断
A、3月
B、6月
C、9月
D、没有合适的合约可以选择
A、A B公司可以进行货币互换
B、A B两公司不存在做利率可换的必要
C、A公司发行固定利率的欧洲美元债券,B公司以浮动利率在欧洲美元市场上贷款,之后双方再进行利率互换来降低各自的融资成本
D、A公司以浮动利率在欧洲美元市场上贷款,B公司发行固定利率的欧洲美元债券,之后双方再进行利率互换来降低各自的融资成本
A、与利率互换不同,货币互换交换本金,货币互换可以看成是不同币种债券的组合,再加上外汇市场交易
B、货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务也会改变
C、货币互换主要是对资产和负债的币种进行搭配
D、货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失
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