题目内容
（请给出正确答案）
A.如果ρ=0，则称X和Y不相关
B.相关系数的大小受观测值大小的影响
C.是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量
D.如果ρ＞1，则X和Y有完全的正线性相关关系
E.是更广泛使用的度量两个变量之间的相关性程度的指标
参考答案
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A.度量两个变量之间的相关性程度的指标
B. 相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1
C. 如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系
D. 如果p=0，则称X和Y不相关
E. 相关系数越接近1越好
A．度量两个变量之间的相关性程度的指标
B．相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1
C．如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系
D．如果p=0，则称X和Y不相关
E．相关系数越接近1越好
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为O时，不能分散任何风险
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0
C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
A.可以探索两个或多个变量之间联系的紧密程度
B.相关研究的数据被称为事后回溯数据
C.相关系数数字越大，说明变量之间的关系越紧密
D.有研究表明，有婚前同居经历的夫妻离婚率高，说明婚前同居的伴侣会离婚
A．两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B．无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C．投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D．相关系数总是在［-1，+1］间取值
A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度
B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定
C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。
D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
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