利率变化对银行净值所产生的影响程度大小取决于哪些因素?()
A.存续期缺口
B.银行资产负债规模
C.市场利率水平
D.利率敏感性缺口
- · 有3位网友选择 A,占比33.33%
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
A.存续期缺口
B.银行资产负债规模
C.市场利率水平
D.利率敏感性缺口
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少
C.当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
A.当久期缺口为正正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少
C.当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
A.因表内外业务定价所依据的基准利率变动不一致而对银行收益或经济价值产生不利影响
B. 因银行表内外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在不对称性,使得银行收益或经济价值随利率变动而发生不利变化
C. 因收益率曲线的非平行移动而对银行收益或经济价值产生不利影响
D. 利率变化时,银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权引起的银行收益或经济价值的不利变化
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