利用例题3-1的回归分析结果，计算决定系数R2。

以下利用对例题3-1(一元回归模型)的数据所做的提问，显示TSP的程序和输出结果。

X	6	11	17	8	13
Y	1	3	5	2	4

(1)输入X、Y的数据，为了确认输入的数据，显示输出结果。

(2)求X、Y的描述统计量(算术平均、标准偏差等)。

(3)以X为横轴、Y为纵轴，画出数据的散点图。

(4)对一元回归模型Y=α+βX+u进行OLS估计。

(5)标出(4)的残差(0)。

A.预测误差的计算

B.回归预测模型的检验

C.建立回归预测模型

D.确定预测值

利用加拿大1971年第I季度至1988年第IV季度期间的数据，得到如下回归结果：

其中M1=货币供给，GDP=国内生产总值，均以十亿加元度量，In为自然对数，而表示从回归1中得到的残差。

a.解释回归1和2。

b.你怀疑回归1是谬误回归吗？为什么？

c.回归2是谬误回归吗？你如何知道？

d.利用回归3的结果，你会改变你在(b)中的结论吗？为什么？

e.现在考虑如下回归：

此回归告诉你什么信息？它能帮助你决定回归1是否是谬误回归吗？

根据英国1950~1966年年工资百分比变化（Y)以及年失业率（X)的数据，得到下面的回归结果：a.解释系

根据英国1950~1966年年工资百分比变化(Y)以及年失业率(X)的数据，得到下面的回归结果：

a.解释系数8.7243的意义。

b.检验假设：估计的斜率系数不为零。你用什么假设？

c.如何利用F检验来检验上述假设？

d.已知，求Y的变化率？

e.如何检验假设：真实的r²为零。

f.求Y对X的均值斜率。

根据1968~1987年年度数据得到如下回归结果：其中Y=美国进口商品支出（1982年十亿美元)，X₂=个

根据1968~1987年年度数据得到如下回归结果：

其中Y=美国进口商品支出(1982年十亿美元)，X₂=个人可支配收入(1982年十亿美元)，X₃=趋势变量。判断方程(1)中X₃的标准误是否为4.2750.说明你的计算。(提示：利用R²、F与t的关系.)

下的结果：

其中是KC债券的收益率，是美国国债的收益率。10年期美国国债的修正久期是7年，KC债券的修正久期是6.93年。

a.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，计算10年美国国债价格变化的百分比。

b.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，利用上面的回归公式计算KC债券价格变动的百分比。

计算。得出了以下的结果： yKC=0．54+1．22Y国库券 这里YKC是KC债券的收益，y国库券是美国国库券的收益。10年期美国国库券的修正久期是7．0年。KC债券的修正久期是6．93年。 a．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点。计算10年期美国国库券的百分比变化。 b．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点，利用上面的回归公式，计算KC债券价格的百分比变化。

实际汇率（RE)定义为名义汇率（NE)与本国价格与外国价格之比的乘积。因而，美国对德国的实际汇率

为：

a.利用习题1.7中表1-3给出的数据， 计算RE美国

b.利用你熟悉的回归分析软件，对下面的回归模型进行估计。

(1)

c.先验地，你预期名义汇率与真实汇率的关系如何？你可以从有关国际贸易和宏观经济学教材中查阅购买力平价理论。

d.回归的结果验证了你的先验预期吗？如果没有，可能的原因是什么呢？

e.估计如下形式的回归方程：

(2)

其中，In表示自然对数，即以e为底的常用对数。解释回归结果。式(1)的回归结果和式(2)的回归结果相同吗？