题目内容
（请给出正确答案）
关于下列说法： Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值 Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和 下列各选项正确的是()。
A．仅Ⅰ正确
B．仅Ⅱ正确
C．Ⅰ和Ⅱ都正确
D．Ⅰ和Ⅱ都不正确
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A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β＝0
C.无风险资产的标准差＝0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B.组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B. 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C. 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D. 当β系数为0时，表明该资产没有风险
关于无风险资产，下列说法错误的是()。
A．无风险资产与任何风险资产的协方差为零
B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差
C．无风险资产是预期收益确定但方差(风险)为零的资产
D．无风险资产与风险资产不相关
A.最小方差到最大收益点的边界是有效投资组合边界
B.当两种资产完全负相关时，其构成的资产组合曲线是一条直线
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.离开最小方差组合点，无论增加或减少组合中标准差较大的证券比例都会使组合标准差上升
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B. 某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C. 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D. 当β系数为0时，表明该资产没有风险
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