下列()的组合与买期货相同。 A. 买进看涨期权/卖出看跌期权B. 卖出看涨期权/卖出看跌期权C. 卖
下列()的组合与买期货相同。
A. 买进看涨期权/卖出看跌期权
B. 卖出看涨期权/卖出看跌期权
C. 卖出看跌期权/买进看跌期权
D. 买进看跌期权/卖出看涨期权
下列()的组合与买期货相同。
A. 买进看涨期权/卖出看跌期权
B. 卖出看涨期权/卖出看跌期权
C. 卖出看跌期权/买进看跌期权
D. 买进看跌期权/卖出看涨期权
有关投资组合保险策略,下列叙述错误的是()。
A.风险系数为1时,代表买进后持有,其总市值变化与股票市值变化相同
B.基本上属于顺势操作法,但很可能沉溺于获利幻觉,无法在由多转空时及时获利了结
C.风险系数大于1时,当股票下跌时总市值会减少,投资人有能力负担更高的风险
D.在股市盘整期,采用投资组合保险策略买高卖低,会产生两面损失
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
买期保值就是指在现货交易中买进一批实物的同时,在交易所卖出一批数量和交货期相同的期货。( )
A.卖出100万元国债期货,同时卖出100万元同月到期的股指期货
B.买入100万元国债期货,同时卖出100万元同月到期的股指期货
C.买入100万元国债期货,同时买人100万元同月到期的股指期货
D.卖出100万元国债期货,同时买进100万元同月到期的股指期货
Ⅰ.品种相同 Ⅱ.数量相当 Ⅲ.方向相反 Ⅳ.价格相同
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在我国期货交易中,若期货投资者卖出期货合约,此合约的买方为()。
A. 买进期货合约的交易者
B. 放空期货的交易者
C. 期货交易所
D. 作多期货的交易者
桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
(1)这时,交易者认为存在期现套利机会,应该()。
A.在卖出相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
(2)交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元。(不考虑交易费用)
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3300
D.盈利7600
某商人在买进实际商品的同时,在期货市场上卖出同等数量的期货合同,这一做法为()。
A.买期保值
B.卖期保值
C.等量保值
D.远期保值
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