题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友dongwen_wen
发布时间：2022-01-07
[主观题]
股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％（
股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％(连续复利)。执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权的价格为多少？
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某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元，无风险利率为每年5％(连续复利)。执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看跌期权价格为多少？在讨论中采用无套利机会方法。
