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提问人:网友zqingnn
发布时间:2022-01-07
[主观题]
公司投资组合的β系数为() A.1.15 B.1.23 C.1.5 D.1.52
简答题官方参考答案
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A、投资组合的多样化程度越大,该投资组合的标准差越大
B、标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额
C、标准差仅测量投资组合的系统风险
D、投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
要求:
(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率;
(2) 假设该投资者准备长期持有A股票。A股票去年的每股股利为4元,预计年股利增长率为6%,当前每股市价为58元。投资A股票是否合算?
(3) 若该投资者按5:2:3的比例分别购买了A、B、C三种股票,计算该投资组合的p系数和预期收益率;
(4) 若该投资者按3:2:5的比例分别购买了B、C、D三种股票,计算该投资组合的p系数和预期收益率;
(5) 根据上述(3)和(4)的结果,如果该投资者想降低风险,应选择哪一投资组合?
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