某证券的β系数为1。5,若无风险收益率为4%,整个证券市场的平均收益率为15%,则该证券所期望的投资收益率为()。
A.15%
B.19%
C.20.50%
D.22.50%
A.15%
B.19%
C.20.50%
D.22.50%
A.以资本市场线为基准
B.指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由p系数测定
D.如果证券组合的詹森指数为正,则说明绩效不好
A.Jensen(詹森)指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定
B.Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.如果组合的Jensen(詹森)指数为正,则其位于证券市场线的上方,绩效好
D.Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准
A.7.4%
B.9.8%
C.10.1%
D.10.4%
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A,B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。
A.6.00%
B.6.18%
C.10.18%
D.12.00%
要求:
(1)计算该投资组合的预期收益率:
(2)如果该投资组合的标准差为14%,计算证券A、B的相关系数;
(3)如果证券A.B的相关系数为0.6,投资组合与整个证券市场的相关系数为0.8,整个证券市场的标准差为10%,计算该投资组合的β系数。
A.6.00%
B.6.18%
C.12.00%
D.10.18%
要求:
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值;
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率;
(3)假设无风险收益率为10%,与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%,标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为25%,国债利率为8%,市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合,投资比重为7:3,计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%,国债利率为8%)。
A.p系数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数
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