相关系数为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为12%和9%,B的预期收益率和标准差分别为8
A.8.20%
B.9.43%
C.8.78%
D.9.60%
A.8.20%
B.9.43%
C.8.78%
D.9.60%
A.若两种资产的预期收益率之间负相关,则相关系数的绝对值越小,所形成的投资组合风险分散效应越强
B.若两种资产的预期收益率之间正相关,则相关系数的绝对值越大,所形成的投资组合风险分散效应越弱
C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D.一般而言,多数证券的报酬率趋于同向变动,因此,任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
A、两种风险资产的相关性越小,越有可能降低风险
B、相关系数对资产组合的预期收益率没有影响
C、风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响
D、相关系数的取值范围是-1至1
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0
C.投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1,+1]间取值
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C.投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1,+1]间取值
A.13%,12.6%
B.13%,14.0%
C.10%,16.4%
D.16%,17.5%
要求:
(1)计算该组合的预期收益率;
(2)如果两只股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差;
(3)如果两只股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;
(4)如果两只股票的相关系数是0,计算该组合的标准差;
(5)如果两只股票的相关系数是-1,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
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