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提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06
[单选题]

当某股票期货价格与现货价格一致时，投资者可通过( )套利行为获利。

A.以无风险利率借入资金买入一个单位股票，同时在期货市场卖空一个单位期货股票

B.在现货市场卖空一个单位股票，同时在期货市场买入一个单位期货股票

C.买入股票的同时买入期货

D.卖出股票的同时卖出期货

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第1题
如果F＞SerT，投资者可通过(??)套利行为获利。??A．以无风...

如果F＞SerT，投资者可通过(  )套利行为获利。

A．以无风险利率借入资金买入股票，同时在期货市场卖空一个单位期货股票

B．在现货市场卖空股票，同时在期货市场买空一个单位期货股票

C．买入股票的同时买入期货

D．卖出股票的同时卖出期货

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第2题
当期价高估时，可通过（），进行正向套利。

A. 买进现货，卖出期货

B. 卖出现货，买进期货

C. 同时买进现货和期货

D. 同时卖出现货和期货

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第3题
某上市公司发行可转换债券10万张，每张面值1000元，期限 5年，每张债券可转换250股该公司股票，债券票面利率4%，同样级别的纯债券的市场收益率为6%，发行债券时，该公司市场价格为6元。据计算，股票价格波动率为30%。假设无风险收益率为7.5%，则该可转换债券的选择权价值为(  )元。

A．1200  B．554

C．915.75  D．1000

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第4题
如果F＞SerT，投资者可通过(??)套利行为获利。??A．以无风...

如果F＞SerT，投资者可通过(  )套利行为获利。

A．以无风险利率借入资金买入股票，同时在期货市场卖空一个单位期货股票

B．在现货市场卖空股票，同时在期货市场买空一个单位期货股票

C．买入股票的同时买入期货

D．卖出股票的同时卖出期货

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第5题
某股票目前市价为20元，年均红利率为5%，无风险收益率 (复利)为l0%，现有该股票的6个月的期货合约，合约协定价为22.08元，那么持空头部位合约价值是(  )元。

A．0.5  B．1

C．1.5  D．2

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第6题
考虑一个6个月期货合约，标的资产提供年4%的红利收益率，无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元，交割价为47元，则多头部位的远期合约价值是(  )元。

A．4.3  B．3

C．2.6  D．1.9

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第7题
某一欧式期权还有6个月到期，股票的现价为42元，期权的执行价格为40元，无风险利率为年10%，股票的年波动率为20%。如果投资购买了该看涨期权，则股价必须上涨为(  )元，投资者才能够实现盈亏平衡。

A．2   B．2.13

C．2.76  D．2.81

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第8题
考虑一种欧式看涨期权，其标的股票现价为40元，该期权的执行价格为40元。预期在2个月和5个月后各有一个除权日，每个除权日可以分别获得0.5元的红利。股票价格的年波动率为30%(已剔除发放红利的影响)，距到期日还有6个月，无风险利率为年9%，则该看涨期权的近似价格是(  )元。

A．0  B．3.49

C．3.5l  D．3.67

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第9题
A股票的现货价格为50元，投资者卖出了以该股票为标的的10个月期限的远期合约。假设在10个月内无风险利率均为8%，在3个月、6个月、9个月后都会收到0.75元的红利，则远期价格不低于(  )元，投资者才不会亏损。

A．50.75  B．51.14

C．52.16  D．52.25

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