设时间序列Yt~I(1),Xt~I(1),如果,是平稳时间序列,其中a、b为常数,则Xt与Yt之间的关系是
A.不协整
B.协整
C.1阶协整
D.2阶协整
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- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
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A.不协整
B.协整
C.1阶协整
D.2阶协整
假设两时间序列Xt与Yt满足
Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t
其中,β≠0,|α|<1,且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明:从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型:
△Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt
其中,α1=βα,δ=-1,εt=ε1t+βε2t
A、严平稳时间序列一定是宽平稳时间序列
B、严平稳时间序列不一定是宽平稳时间序列
C、宽平稳时间序列一定是严平稳时间序列
D、宽平稳时间序列一定不是严平稳时间序列
B.t时刻的方差Var(Xt)不依赖t
C.t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(Xt,Xs)不依赖t也不依赖s
D.t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等,即
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