假设两时间序列Xt与Yt满足 Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t 其中,β≠0,|α|<1,且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明
假设两时间序列Xt与Yt满足
Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t
其中,β≠0,|α|<1,且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明:从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型:
△Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt
其中,α1=βα,δ=-1,εt=ε1t+βε2t
假设两时间序列Xt与Yt满足
Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t
其中,β≠0,|α|<1,且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明:从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型:
△Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt
其中,α1=βα,δ=-1,εt=ε1t+βε2t
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的,如果εt是一零均值,同方差,不序列相关的白噪声,问:
△Yt=β1△Xt+β2△Yt-1+β3△Xt-1+λ(Yt-1-α0-α1Xt-1)+μt
试证明:如果再加进滞后两期的误差修正项Yt-2-α0-α1Xt-2,该模型就会存在完全多重共线性。
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