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更多“由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。()”相关的问题
A.有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合
B.切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
C.切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关
D.切点证券组合在套利定价理论中占有核心地位
A.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合
B.APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率
C.证券的期望收益受一个共同因素的影响
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相间
A.套利定价理论是一个有关资产价格决定的一般均衡模型
B.β表示证券收益对于风险因素的敏感程度
C.在套利定价理论中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的共同因素，以及政权收益率对这些因素的不同敏感性
D.套利定价理论由威廉。夏普提出
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是()。
Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足()。
A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B．x1b1+x2b2+……+xnbn=0，其中bn代表证券n的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是()
A．在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C．套利定价理论增大了理论的适用性
D．在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足()条件。
A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于0
B．x1b1+x2b2+…+xNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率大于零即可
套利定价理论认为（）。
A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
A.均值-方差模型
B. 资本-资产定价模型
C. 套利定价模型
D. 因素模型
E. 均衡模型
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