根据资本资产定价模型,β系数表明()。A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B、衡
A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B、衡量证券承担系统风险的水平
C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关
D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系
数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水
平的指数。β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)。
A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B、衡量证券承担系统风险的水平
C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关
D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系
数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水
平的指数。β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)。
资本资产定价模型表明:β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是负相关的。()
A.正确
B.错误
依据资本资产定价模型,β系数为1.2,则表明,当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
A.正确
B.错误
资本资产定价模型表明:β系数越高,说明()。
A.风险越小,收益越小
B.风险越大,收益越小
C.风险越小,收益越大
D.风险越大,收益越大
关于系数β值,下面的说法正确的是()。
A.β值为零的股票其期望收益率为零
B.资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券,相应地也要求更高的收益率
C.通过将0.75的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
D.资产组合的β等于各资产的β的加权平均数
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