题目内容
（请给出正确答案）
A.资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B.两个风险资产收益的相关性
C.组合收益率的标准差
D.资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
参考答案
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关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
下列指标能够衡量资产的风险的是（）。
A．收益率的方差
B．收益率的标准差
C．收益率的期望值
D．资产的贝塔系数β
E．股票价格总市值
下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（）。
A．方差
B．期望收益率
C．标准差
D．β贝塔系数
下列各项中，能够衡量目标区域信贷资产的收益实现情况的是（）。
A.贷款实际收益率
B.银行收益率
C.利息实收率
D.信贷资产相对不良率
单项资产预期收益率以及风险的衡量指标不包括()。
A．收益率的期望值
B．收益率的标准差
C．标准离差
D．β系数
A.通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合
B.当β=2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3%
C.β系数衡量证券所面临的系统性风险，当β=0时，证券的预期收益率为0
D.当大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
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