有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()。
A.资本资产定价模型中的资本资产,主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线的一一个暗示是,全部风险都需要补偿
D.Rm-Rf称为市场风险溢酬
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A.资本资产定价模型中的资本资产,主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线的一一个暗示是,全部风险都需要补偿
D.Rm-Rf称为市场风险溢酬
A. 通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率
B. 估计β系数时,如果公司风险特征发生了重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度
C. 金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D. 为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
A. β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.资本成本是资本所有权与资本使用权分离的结果
B.资本成本是比较筹资方式,选择筹资方案的依据
C.平均资本成本是衡量资本结构是否合理的依据
D.如果国民经济不景气,筹资的资本成本率则低
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