商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到()。
A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B.采用商业银行真实、准确、充足的数据
C.根据需要对模型进行验证和必要的修正
D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E.选择合理的假设前提和参数
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A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B.采用商业银行真实、准确、充足的数据
C.根据需要对模型进行验证和必要的修正
D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E.选择合理的假设前提和参数
A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充
E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确
A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
B. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
C. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充
E. 所采用的风险计量方法,模型越高级,计量出来的风险越准确
以下关于商业银行风险计量的说法错误的是()。
A.风险计量是全面风险管理.资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B.准确的计量结果建立在卓越的风险模型基础之上
C.只有数据源真实.准确.充足,才能保证所开发的模型能够真实反映银行的风险状况
D.商业银行应尽可能的选用高级量化技术来更加精确的计量风险
风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于:()
A.复杂、深奥的数学、统计学知识
B.模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性,从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况
C.参与开发人员的风险管理实践经验
D.模型开发过程中的计算机技术支持
商业银行采用的内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求
以下关于操作风险经济资本的计量方法的论述,不正确的是:()
A.基本指标法、标准法和高级计量法这三种方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的
B.那些操作风险管理仍处于较低水平的、尚未达到量化阶段的商业银行可以选择较为简单的基本指标法和标准法
C.高级计量法的风险敏感度更高,采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况
D.采用高级计量法的商业银行,仍然能够根据需要退回到使用相对简单的计量方法
A.应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素
B.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
C.能够在单一和并表层面按国别计量风险
D.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
E.建立正式的国别风险内部评级体系反映国别风险评估结果
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