请列出用于求解例题3-6(对日本菲力普斯曲线的OLS估计)的TSP程序。
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(i)教材例11.5中,我们估计了如下形式的附加预期的菲利普斯曲线:
其中。用OLS估计该方程时,我们假定供给冲击et与unemt不相关。如果这是错误的,关于βt的OLS估计量可做什么解释?
(ii)假定et在给定所有过去信息的条件下是不可预期的:
解释为什么这使得unemt-1成为unemt的一个好的Ⅳ候选者。
(iii)将unemt对unemt-1做回归。unemt与unemt-1是否显著相关?
(iv)用Ⅳ估计附加预期的菲利普斯曲线。以通常形式报告结果,并将之与教材例11.5中的OLS估计值进行比较。
RSt=8300.0-0.24·RIt+1.12·IVt
其中,RSt为第t年社会消费品零售总额(单位:亿元),RIt为第t年居民收入总额(单位:亿元)(城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和),IVt为第t年全社会固定资产投资总额(单位:亿元)。
X | 6 | 11 | 17 | 8 | 13 |
Y | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
(1)输入X、Y的数据,为了确认输入的数据,显示输出结果。
(2)求X、Y的描述统计量(算术平均、标准偏差等)。
(3)以X为横轴、Y为纵轴,画出数据的散点图。
(4)对一元回归模型Y=α+βX+u进行OLS估计。
(5)标出(4)的残差(0)。
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