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（请给出正确答案）
提问人：网友jsbfuture
发布时间：2022-01-06
[单选题]
资本资产定价模型认为资产组合收益可以由以下哪一项得到最好的解释？
A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化
参考答案
资本资产定价模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。
A．经济因素
B．特有风险
C．系统风险
D．分散化
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更多“资本资产定价模型认为资产组合收益可以由以下哪一项得到最好的解释？ A．经济因素 B．特”相关的问题
第2题
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
第4题
由资本资产定价模型的假设可以得出（）
A.投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
第5题
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
A. 资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.证券组合选择
第7题
资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
A.投资者以期望收益率和方差（或标准差）为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.市场是无效的
D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
第8题
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。 A．资本资产定价模型中，风险的测度是
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔值是1
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第9题
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是（)。A．投资者都认为收益率应该与风险成正比B．投
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A．投资者都认为收益率应该与风险成正比
B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
第10题
对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。
A.资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是0
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
