设随机变量X和Y有:E(X)=E(Y)=2,D(X)=1,D(Y)=4,相关系数ρ(X,Y)=0.5,则由切比雪夫不等式有: P{|X-Y|≥6)≤____
设随机变量X和Y有:E(X)=-2,E(Y)=2,D(X)=1,D(Y)=4,相关系数ρ(X,Y)=-0.5,则由切比雪夫不等式有:
P{|X+Y|≥6)≤______。
设随机变量X和Y有:E(X)=-2,E(Y)=2,D(X)=1,D(Y)=4,相关系数ρ(X,Y)=-0.5,则由切比雪夫不等式有:
P{|X+Y|≥6)≤______。
设随机变量X与Y相互独立,且E(X)=E(Y)=1,D(X)=2,D(Y)=3,
求(1)D(X-Y) (2)D(XY)
设随机变量X与Y独立同分布,E(X)=E(Y)=μ,D(X)=D(Y)=σ2,随机变量ξ=αx+βy,η=αx-βy.
求:(1) E(ξ),E(η),D(ξ),D(η),ρξη;(2) 当α,β满足什么关系时,ξ,η不相关.
设随机变量(X,Y)具有概率密度
求E(X),E(Y),Cov(X,Y),ρXY,D(X+Y).
设X1,X2,…,Xn为相互独立的随机变量,Sn=X1+X2+…+Xn,则根据列维-林德贝格中心极限定理,当n充分大时,Sn近似服从正态分布,只要X1,X2,…,Xn( ).
(a) 有相同的数学期望 (b) 有相同的方差
(c) 服从同一指数分布 (d) 服从同一离散型分布
X(t)=acos(Ωt+Θ),-∞<t<+∞,
其中a是常数,随机变量Θ~U(0,2π),随机变量Ω具有概率密度f(x),设f(x)连续且为偶函数,Θ与Ω相互独立.试证X(t)是平稳过程,且其谱密度为
SX(ω)=a2πf(ω).
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