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提问人：网友wwr0806 发布时间：2022-01-07

[单选题]

以下对期权内在价值的描述最贴切的是？

A.当期权来到期日时，期权具有的价值

B.期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格

C.期权价格的下限

D.为期权支付的金额

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ABCD

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第1题

实值期权的内在价值大于零。

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第2题

虚值期权（名词解释题）

虚值期权

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第3题

下列哪一项是正确的？

A、基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

B、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

C、基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

D、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

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第4题

在哪一种情况下，基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使？

A、预期股息增加

B、利率下降

C、股票价格波动性降低

D、上述全部

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第5题

不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

A、9.91美元

B、7.00美元

C、6.00美元

D、2.09美元

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第6题

以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？

A、欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值

B、欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格

C、欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格

D、欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值

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第7题

基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的？

A、看跌期权价格升至6美元

B、看跌期权价格降至2.00美元

C、看跌期权价格升至5.50美元

D、可能对看跌期权价格没有影响

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第8题

若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？

A、看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高

B、看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高

C、看涨期权和看跌期权都定价有误

D、以上都不是

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第9题

若股息增加，其他一切保持不变，则看跌期权价值增加，看涨期权价值减少。

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