下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()A.主要是对信贷资产组合的授信集中
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,可分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
C.高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
D.对于零售暴露,商业银行可以使用初级法进行风险计量,自行估计PI)和LGD
A.买人期限较长的金融产品
B.卖出期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品.卖出期限较长的金融产品
D.买人期限较长的金融产品。卖出期限较短的金融产品
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层.再到业务领域风险管理委员会的:三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会.再到董事会和高级管理层的三级管理方式
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
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