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提问人：网友bingyu007 发布时间：2022-01-06
[单选题]

下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。

A.熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权

B. 熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

C. 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

D. 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

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匿名网友[61.***.***.89]选择了 C
1天前
匿名网友[241.***.***.173]选择了 A
1天前
匿名网友[184.***.***.42]选择了 D
1天前
匿名网友[32.***.***.16]选择了 D
1天前
匿名网友[167.***.***.89]选择了 D
1天前
匿名网友[112.***.***.197]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[190.***.***.108]选择了 C
1天前
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更多“下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。”相关的问题
第1题
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

A.在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入

B. 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出

C. 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差

D. 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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第2题
解释如何利用看跌期权来构造激进性（aggressive)熊市价差。

解释如何利用看跌期权来构造激进性(aggressive)熊市价差。

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第3题
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？
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第4题
现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1 ＜k2，分别记作c（k1),c（k2),p（k1),p（k2)。下列哪些方式能够构建熊市价差组合（bear＞ A、 现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1
现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1 ＜k2，分别记作c（k1),c（k2),p（k1),p（k2)。下列哪些方式能够构建熊市价差组合（bear＞ A、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1

B、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1

C、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1

D、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1

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第5题
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
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第6题
现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1＜k2，分别记作c（k1),c（k2),p（k1),p（k2)。下列哪些方式能够构建熊市价差组合（bear＞ A、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1＜

B、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1＜

C、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1＜

D、现有2只看涨期权和2只看跌期权，他们的标的资产和到期时间T相同，行权价格分别为K1,K2，其中K1＜

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第7题
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：收益=面值×[80%+120%×max(0，-指数收益率)]那么，该产品中嵌入的期权是()。

A.股指看涨期权

B.股指看跌期权

C.牛市价差期权组合

D.熊市价差期权组合

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第8题
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。

A.20，-30，牛市价差策略

B.20，-30，熊市价差套利

C.30，-20，牛市价差策略

D.30，-20，熊市价差策略

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第9题
盒式价差策略的构成：

A.由执行价格为K1和K2的看涨期权所构成的牛市价差

B.一个具有相同执行价格构成的熊市价差策略

C.由执行价格为K1和K2的看跌期权所构成的熊市价差

D.一个具有相同执行价格构成的牛市价差策略

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第10题
由看跌期权构成的熊市价差策略有：——

A.购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权

B.购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权

C.购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权

D.购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权

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