题目内容
（请给出正确答案）
A.买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
B. 买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
C. 买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
D. 买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。”相关的问题
熊市差价组合是由()所构成。
A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头
D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
A.出售低执行价的看涨期权并买入高执行价的看涨期权
B..出售低执行价的看跌期权并买入高执行价的看跌期权
C.买入低执行价的看涨期权并出售高执行价的看涨期权
D.买入低执行价的看跌期权并出售高执行价的看跌期权
A.牛市差价期权策略
B.熊市差价期权策略
C.蝶式差价期权策略
D.对敲策略
A.结构化程序设计采用“自底向上、逐步求精”的方法进行程序设计。
B.结构化程序设计是一种程序设计的原则和方法，它限制和避免使用goto语句。
C.结构化程序的特点是无论从总体上还是从每一个组成部分来看，都遵循“单入口单出口”的原则。
D.任何一个结构化程序都可以用顺序、选择和循环这些基本程序来构成。
A.由执行价格为K1和K2的看涨期权所构成的牛市价差
B.一个具有相同执行价格构成的熊市价差策略
C.由执行价格为K1和K2的看跌期权所构成的熊市价差
D.一个具有相同执行价格构成的牛市价差策略
A.Dropout
B.分批归一化(BatchNormalization)
C.正则化(regularization)
D.都不可以
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
