投资者小王以2.5元的价格买入一个H股票的看涨期权,执行价格为25元/股;又以4.5元的价格卖出一个H股票的看涨期权,执行价格为22元/股。两只期权的行权比例均为1:1,期限均为3个月。那么该投资者所采用的期权组合策略是()。
A.牛市差价期权策略
B.熊市差价期权策略
C.蝶式差价期权策略
D.对敲策略
- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
- · 有3位网友选择 C,占比37.5%
- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
A.牛市差价期权策略
B.熊市差价期权策略
C.蝶式差价期权策略
D.对敲策略
A.1.5元
B.2.0元
C.0.5元
D.2.5元
A.20元
B.21元
C.22元
D.23元
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
A.期权价格为2.6元
B.执行价格为2.5元
C.期权为看涨期权
D.在2015年3月30日(包含当天)之前投资者都可行权
A.以无风险利率借入资金买入一个单位股票,同时在期货市场卖空一个单位期货股票
B.在现货市场卖空一个单位股票,同时在期货市场买入一个单位期货股票
C.买入股票的同时买入期货
D.卖出股票的同时卖出期货
A.21960
B.22205
C.24245
D.42070
某投资者按60%的初始保证金率缴纳了保证金,以12元/股税的价格融券卖出H股票1000股,一个月后H股票价格下降至9元/股,该投资者平仓,则他的收益率为()(不考虑交易成本,融券成本和税率等)
A 41.67%
B -41.67%
C 25%
D -25%
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