已知无风险资产收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股
求该股票的内在价值。
求该股票的内在价值。
已知某证券的资产β为2,市场无风险利率RF为3%,市场组合的期望收益率E(RM)为8%,求该组合的期望收益率E(R)。
A.8%
B.14%
C.12%
D.16%
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元,预计一年后市价等于内在价值,求持有XY公司股票一年的收益率。
A.市场风险溢价为5%
B.股票预期收益率为15
C.股票风险溢价为10%
D.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.3
E.该投资组合的风险溢价为3.6%
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言
A.当投资组合的β=1时,表现该投资组合的风险为零
B.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重
C.在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF,的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=E(Rp)/(Rm-RF)
D.在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益就越大;反之就越小
A.6%
B.2%
C.2 8%
D.3%
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