关于詹森指数,下列说法正确的有()。 A.詹森指数是1969年由詹森提出的 B.指数值实际
关于詹森指数,下列说法正确的有()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
关于詹森指数,下列说法正确的有()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差
D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
A.Jensen(詹森)指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定
B.Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.如果组合的Jensen(詹森)指数为正,则其位于证券市场线的上方,绩效好
D.Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准
关于詹森指数,下列说法正确的是()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
A.以资本市场线为基准
B.指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由p系数测定
D.如果证券组合的詹森指数为正,则说明绩效不好
A.夏普指数并非以CAPM为基础
B.詹森指数并非DACAPM为基础
C.特雷诺指数并非以CAPM为基础
D.三种指数均以CAPM为基础
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是()。
A. 只对绩效的深度加以了考虑
B. 同时考虑了绩效的深度和广度
C. 都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D. 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是()。
A. 只对绩效的深度加以考虑
B. 同时考虑了绩效的深度和广度
C. 都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D. 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
下列说法错误的是()。
A.现实环境与资本资产定价模型的假设有较大差距,可能导致夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的评价结果失真
B.特雷诺指数和詹森指数与市场指数的选择有一定的关系
C.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
D.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!