关于詹森指数,下列说法正确的是()。A.詹森指数是1969年由詹森提出的B.指数值实际上就是证券
关于詹森指数,下列说法正确的是()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
关于詹森指数,下列说法正确的是()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
关于詹森指数,下列说法正确的有()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是()。
A. 只对绩效的深度加以考虑
B. 同时考虑了绩效的深度和广度
C. 都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D. 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是()。
A. 只对绩效的深度加以了考虑
B. 同时考虑了绩效的深度和广度
C. 都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D. 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确的是()。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非以CAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是()
A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率,用的是全部风险
B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标
关于证券组合业绩评估,下列说法正确的是()。
A.既要考虑组合受益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小
B.收益水平仅与管理者的技能有关
C.詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D.夏普指数以证券市场线为基准
关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确是()。
A.夏普指数并非以CAPM为基础
B.詹森指数并非以CAPM为基础
C.特雷诺指数并非以CAPM为基础
D.三种指数均以CAPM为基础
以下关于詹森α说法正确的是()。
A.若αp=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异
B.当αp>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
C.当αp<0时,说明基金表现要弱于市场指数的表现
D.以上说法都正确
A.夏普指数并非以CAPM为基础
B.詹森指数并非DACAPM为基础
C.特雷诺指数并非以CAPM为基础
D.三种指数均以CAPM为基础
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