已知甲股票的β系数为1.5,证券市场线的斜率为12%,证券市场线的截距为5%,资本资产定价模
要求:
(1)确定无风险收益率;
(2)确定市场风险溢酬;
(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率;
(4)计算股票价格指数平均收益率;
(5)计算资产组合的β系数和预期收益率。
要求:
(1)确定无风险收益率;
(2)确定市场风险溢酬;
(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率;
(4)计算股票价格指数平均收益率;
(5)计算资产组合的β系数和预期收益率。
甲投资者准备从证券市场购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为1.5、1.8、2.5、3。现行国库券的收益率为5%,市场平均股票的必要收益率为12%。
要求:
某证券市场有A、B、C、D四种股票可供选择,某投资者准备购买这四种股票中的三种组成投资组合。有关资料如下:现行国库券的收益率为10%,市场平均风险股票的必要收益率为15%,已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为2、1.5、1和0.8,假设证券市场处于均衡状态。
要求:
要求:
(1)根据题中条件确定市场风险溢酬;
(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率;
(3)计算甲股票的预期收益率;
(4)计算市场平均收益率;
(5)计算乙股票的β系数;
(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4,乙的投资比例为0.6,计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率;
(7)在第6问中,假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,计算资产组合收益率的标准差;
(8)如果甲股票收益率标准差为18%,乙股票收益率的标准差为10%,资产组合中甲的投资比例为0.3,乙的投资比例为0.7,资产组合收益率的标准差为8.5%,计算甲乙股票收益率的协方差;
(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数;
(10)根据第2问、第3问和第8问,计算甲股票的风险价值系数。
要求:
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的β系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为l6%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
要求:
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
(1)如果分别购买100股组成一个组合,计算资产组合的β系数以及目前投资组合的必要报酬率;
(2)确定目前证券市场线的斜率和截距;
(3)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9,A、B收益率的标准差分别为16%和25%,确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差;
(4)如果证券市场线的斜率提高到10%,确定市场组合的收益率。
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
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