通过组合投资,能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。()A.正确
通过组合投资,能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。()
A.正确
B.错误
通过组合投资,能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。()
A.正确
B.错误
通过组合投资,能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险即(),而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险即()。
A.系统性风险;非系统性风险
B.非系统性风险;非系统性风险
C.非系统性风险;系统性风险
D.系统性风险;系统性风险
通过组合投资,能够减少直至消除的是系统性风险,而只承担所有股票收益率的非系统性风险。()
A.正确
B.错误
A.无风险收益率
B.证券市场上的必要收益率
C.所有股票的平均收益率
D.证券投资组合的β系数
E.各种证券在证券组合中的比重
A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
已知市场组合的预期收益率是10%,标准差是7.5%,无风险收益率为4%,则下列说法中正确的是()。 (1)市场组合包括所有可交易的资产,如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等 (2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线,公式为:E(Rp)=4%+0.8×σp (3)投资者孙先生希望他的投资能够获得12%的预期收益率,若现有资金10万元,那么他需要再以无风险利率借入2.5万元并将全部资金投资于市场组合 (4)通过对陈小姐进行风险属性测试,她能够承担标准差不超过6%的
A.(2)(3)
B.(2) (4)
C.(1) (2) (4)
D.(1) (3) (4)
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
A.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小,等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数,既影响资产组合的预期收益率,也影响资产组合预期收益率的方差
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